重新思考一下我以前的程式交易策略。

重新思考一下我以前的程式交易策略。

以前的思考策略是，把歷史的過程記錄下來，比對各種模式，然後依照這些歷史紀錄，把明天出現的走勢算出來。

這很類似天氣預報，就是從歷史紀錄來算短時間的未來。

如果天氣預報是可以做到的，在股市這樣做可以做出正的報酬率嗎?

我現在開始懷疑這樣的算法，或許這種方法並不是那麼好的解。

以天氣預報來說，物質的物理性質的變化範圍是固定的，1atm下的水，0度c是冰點100度c是沸點。這是可以抓到，且易算出物理性質變化的。

但如果是股市，相對應的「物理性質」，變化很容易出現巨大變化。

比如說，存款準備率、匯率、貿易協定、證所稅、二代健保。

這些東西可以直接對股市有巨大的影響，如果我們去看歷史線圖，每當這種大變動發生，隔一天都的線圖都會出現昇龍拳或是大黑棒。

而這些政策通常不是普通平民可以預知，而回到程式這一塊，如果拿歷史資料來推算，可能很難得到正的效益。

所以我現在擬的新策略，把歷史資料搜集的時間帶大大的縮短。

可能僅使用30天或120天的資料來計算。

而且有重大的政策改變，且之前的策略要暫停使用，直到確定這個策略可以繼續使用，或者等新的策略出來。

Ok

這是歷史資料庫的選擇

那如何使用策略呢?

目前，還沒確定。