一個台指期的實驗

目前正在嘗試的一個新模型。連結是成績單

成績單在這邊。

標的：台指期 小台

數量：1口

操作方法：

選出幾個長假或重要結算日，在結算日當天或前天或最後交易日建多單的倉，而在下個交易日平倉。

日期：跨年，中國新年，6月最後交易日的前一天。

資料從2014年的1月開始

Q:為什麼只做一口呢？
A:因為2014年太貪心，做了「兩口」，結果每年中國過年都是開紅盤，2014突然開了黑，而且在兩天之內，跌了200多點，才出現了賠30000多的那個數字。從此，遇到有槓桿的，只做一口。

Q:為什麼挑這三個時間？
A:依歷史交易紀錄來看，中國新年，第一天開紅的次數 大於 沒開紅的次數。

而在某一年的6月最後一天，曾經有被各家法人拉超過兩百點的紀錄。當然因為是拉抬，所以下一個交易日就打回原型。

根據小道中的小道消息指出，那一年為了讓基金的績效好看，各大金融機關在最後幾次撮合時，大買數檔權值股，而且又因為是最後一擋，所以其他手上有大量股票的人無法在時間內把貨倒出去，而拉抬了這麼多的點數。

但這個情況不是每年都有的，像我2014試著去下一口多單，結算下來並沒有超過一百點嘛。

目前這只是很粗淺、粗糙的作法，會不會成功我也不知道，但這成績單會持續更新的。